Há muito tempo atrás...(+ os 10 mandamentos shikídicos da econometria, grátis (só até sábado))
...num mundo mágico de médias e variâncias, eu era craque em econometria de séries de tempo (ensina ACPastore: série temporal só em chuvas....ou aquela famosa série de pluviosidade no Ceará que tem em tooooooooooodo livro de metodologia Box-Jenkins). E eu lia tudo o que era publicado. E sabia. E fazia (e acontecia).
Então conheci Roseli. E vi que sabia pouco. E conheci o Sergio Kannebley. E vi que era menos louco.
E a dissertação veio. E o Ronald me ordenou: "- Faça de teus dados um modelo Probit ou Logit e roda a regressão".
E assim foi feito. Só que o problema é que estes eram modelos para dados cross-section (ok, a criançada, atualmente, tem dados em painel).
E eu fiquei anos estudando econometria de dados cross-section. E fui para o doutorado no PPGE-UFRGS. E conheci Márcio Laurini. E vi que precisava rever as séries de tempo. E fui para a UCLA. E Summerhill me disse: "Roda um painel e interpreta-o!"
E assim foi feito.
E, depois de tanto linguajar bíblico, o leitor se cansou. E pensou: "- Terá o Shikida (não o Pery, que é insano, mas o Claudio) enlouquecido definitivamente?"
Na verdade, não. Eu só queria marcar minha volta, após uns 10 anos ou quase, para os estudos das séries de tempo com, digamos, um post assim, bem bacana, com jeitão de Moisés com os 10 Mandamentos (copyright by Shikida, C.D.)
1. Não incluirás variáveis irrelevantes,
2. Não omitirás variáveis importantes,
3. Não maximizarás o valor do R2,
4. Não darás muita atenção nem para o R2 corrigido,
5. Jamais ignorarás a distribuição dos resíduos,
6. Corrigirás heterocedasticidade,
7. Estudará o padrão de autocorrelação,
8. Não farás regressão sem, antes, verificar a existência de raízes unitárias,
9. Não ignorarás os testes baseados em verossimilhança e, finalmente,
10. Não ficarás nunca satisfeito com teus resultados.
Gostou? Então vá até a página do prof. Bewley e dê uma olhada nos capítulos do futuro livro dele. E, claro, divirta-se.
Ronald Bewley
Professor of Econometrics, University of New South Wales
Head, Quantitative Equity Research, Commonwealth Bank of Australia
...num mundo mágico de médias e variâncias, eu era craque em econometria de séries de tempo (ensina ACPastore: série temporal só em chuvas....ou aquela famosa série de pluviosidade no Ceará que tem em tooooooooooodo livro de metodologia Box-Jenkins). E eu lia tudo o que era publicado. E sabia. E fazia (e acontecia).
Então conheci Roseli. E vi que sabia pouco. E conheci o Sergio Kannebley. E vi que era menos louco.
E a dissertação veio. E o Ronald me ordenou: "- Faça de teus dados um modelo Probit ou Logit e roda a regressão".
E assim foi feito. Só que o problema é que estes eram modelos para dados cross-section (ok, a criançada, atualmente, tem dados em painel).
E eu fiquei anos estudando econometria de dados cross-section. E fui para o doutorado no PPGE-UFRGS. E conheci Márcio Laurini. E vi que precisava rever as séries de tempo. E fui para a UCLA. E Summerhill me disse: "Roda um painel e interpreta-o!"
E assim foi feito.
E, depois de tanto linguajar bíblico, o leitor se cansou. E pensou: "- Terá o Shikida (não o Pery, que é insano, mas o Claudio) enlouquecido definitivamente?"
Na verdade, não. Eu só queria marcar minha volta, após uns 10 anos ou quase, para os estudos das séries de tempo com, digamos, um post assim, bem bacana, com jeitão de Moisés com os 10 Mandamentos (copyright by Shikida, C.D.)
1. Não incluirás variáveis irrelevantes,
2. Não omitirás variáveis importantes,
3. Não maximizarás o valor do R2,
4. Não darás muita atenção nem para o R2 corrigido,
5. Jamais ignorarás a distribuição dos resíduos,
6. Corrigirás heterocedasticidade,
7. Estudará o padrão de autocorrelação,
8. Não farás regressão sem, antes, verificar a existência de raízes unitárias,
9. Não ignorarás os testes baseados em verossimilhança e, finalmente,
10. Não ficarás nunca satisfeito com teus resultados.
Gostou? Então vá até a página do prof. Bewley e dê uma olhada nos capítulos do futuro livro dele. E, claro, divirta-se.
Ronald Bewley
Professor of Econometrics, University of New South Wales
Head, Quantitative Equity Research, Commonwealth Bank of Australia
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